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离岸人民币:CNH同业拆息利率涨跌互现,隔夜拆息自一周低点回升


發佈時間: 2019-12-06 11:30:58

离岸人民币:CNH同业拆息利率涨跌互现,隔夜拆息自一周低点回升

    路透北京12月6日 - 衡量离岸人民币流动性的关键指标--离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周五显示:主要期限利率涨跌互现;其中隔夜 HICNHONDF= 由上日的2.51417%涨10个基点至2.60967%,暂时脱离一周低点。

    一周期的HIBOR HICNH1WDF= 则回落6个基点至2.91650%,两周期HIBOR HICNH2WDF= 亦跌2个基点至2.97800%;一年期HIBOR HICNH1YDF= 升1个基点至3.43200%。

    

    

    隔夜拆息利率正常大多在1-2%左右,如发生流动性紧张,拆息利率可能出现脉冲飙升状况。不过香港金管局有回购协议流动性安排,因此不会出现长时间的紧张状况。

    另外,由于离岸人民币并没有真正的货币市场,机构主要通过掉期市场来获得资金,通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率,一般隔夜掉期隐含利率应该低于1%。

    EIKON终端显示,离岸人民币隔夜掉期隐含利率 CNHONID=R 最新报2.218%,盘中一度涨122个基点至2.372%,创11月28日以来新高。一周期的掉期隐含利率 CNHSWID=R 一度涨45个基点至2.536%,最新报2.105%。一年期的掉期隐含利率 CNH1YID=R 则最新报2.797%。

    

    

    离岸CNH一年掉期 CNH1Y= 最新报680.4点,较上日升3点,和在岸一年期美元/人民币掉期 CNY1Y=CFXS 点差为231.4点。

    本地时间11:16,离岸人民币兑美元即期 CNH= 跌0.10%至7.0476元,上一交易日收报7.0403元。在岸人民币即期 CNY=CFXS 最新报7.0492元,上日则收报在7.0425元;目前两地价差倒挂16点。FRX/CN (完)

    相关报导:

    --路透测算的人民币CFETS指数暂脱一个月低点,年内累跌2.01% urn:newsml:reuters.com:*:nL4S28G0HO

    --人民币兑美元中间价升138点,因昨日收盘价高及隔夜美指走弱 urn:newsml:reuters.com:*:nL4S28G042

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CNH19120601    https://tmsnrt.rs/3667sA1

CNH19120602    https://tmsnrt.rs/2rXaYhs

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(发稿 韩笑; 审校 林高丽)

((Xiao.Han@thomsonreuters.com; 86-10-56692098;))


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